Pressemeddelelse: SimCorp opnår i samarbejde med KU-forskere dramatiske effektivitetsforøgelser på pris- og risikoberegninger

Tilbage i januar 2011 søsattes et stort anlagt finans-it-forskningscenter med deltagelse af KU-forskere fra Datalogi, Matematik og Fysik samt danske og franske finansvirksomheder og med Det Strategiske Forskningsråd (i dag Innovationsfonden) som hovedsponsor.

Formålet var at undersøge, om den akademiske verden kunne hjælpe banker og andre finansvirksomheder med at skyde genvej til hidtil usete nye resultater og hastigheder ved brug af funktionsprogrammering og avanceret programmeringssprogteknologi til high performance computing. Direktøren for forskningscenteret HIPERFIT er Fritz Henglein og centeret har til huse på Datalogisk Institut ved KU.

SimCorp investerede tid og ressourcer og er på vej til et rigtigt flot ROI

SimCorp valgte tilbage i 2011, trods stort pres på interne ressourcer, at dedikere ressourcer og tid til at deltage i forsknings­projektet HIPERFIT i troen på, at forskningsverdenen kunne tilvejebringe resultater, der ville række ud over hvad traditionelle løsninger kunne tilbyde. Specielt blev der efterlyst metoder til at øge hastigheden på de daglige pris- og risiko-beregninger som SimCorps kunder foretager.

Kunderne, som inkluderer pensionsfonde, investeringsforeninger og banker over hele verden, foretager beregninger ved brug af kernen i SimCorps Dimension-produkt, og det er netop hastigheden på beregninger som dem i SimCorp Dimensions kerne, som forskningscenteret HIPERFIT i de sidste år har sat sig for at forøge.

Et nyt programmeringssprog blev nøglen til samarbejde – og til et spark opad i hastighed og performance

For SimCorp har et nyudviklet programmeringssprog Futhark vist, at det er muligt at øge hastigheden på de mange tunge og komplicerede simuleringer til hidtil usete højder. Futhark, der er udviklet af blandt andre phd-studerende på Datalogisk Institut på KU Troels Henriksen og adjunkt Cosmin Oancea på KU har været testet ved, i sproget Futhark, at udtrykke et antal af SimCorp Dimensions komplicerede og tunge beregninger og herefter køre denne beregningskode på konkrete datasæt tilvejebragt af SimCorp.

Anders Kirkeby fortæller: ”Futhark har givet en helt fantastisk performance, som vi er meget imponerede over. Vi har set en faktor 40 i hastighedsforøgelse på vores beregninger. Nu skal vores egen phd-studerende tage det videre skridt for at finde ud af, hvordan man bedst genskaber succesen i forbindelse med en række yderligere pris- og risiko-beregninger.”

Futhark: Futhark er et funktionelt array-orienteret sprog der gør det muligt hurtigt at udtrykke løsninger der udnytter den meget effektive beregningskraft som moderne parallelle arkitekturer, såsom grafikkort, også kaldet GPUer, tilbyder.

Udover at have designet sproget Futhark, har forskerne på Datalogisk Institut på KU også implementeret en oversætter som tilgodeser de specielle forhold der er gældende for GPUer og som adskiller sig væsentligt fra de forhold der er gældende ved afvikling af traditionel CPU kode (som typisk kører med en lav grad af parallelitet). Til forskel fra kode målrettet CPUer kan Futhark sikre at beregninger, såsom ikke-trivielle såkaldte stokastiske simuleringer, udnytter GPUernes 1.000-vis af beregningsenheder og det på en måde der både benytter enhederne optimalt og samtidig giver programmørerne mulighed for let at refaktorisere kode samt prototype alternative algoritmiske fremgangsmåder.

Arbejdet har resulteret i en række publikationer, heriblandt ved forskningskonferencen PLDI’17, som er verdens mest prestigefyldte konference i krydsfeltet mellem design og implementering af programmeringssprog.

“Metoderne som ligger til grund for sproget Futhark og dens oversætter bygger på traditionel oversætterteknologi for funktionelle sprog kombineret med aggressive optimeringsmetoder der har til formål at undgå unødig skrivning til lageret, samt, når det er tvunget, at sikre at tilgang til lageret, foregår hensigtsmæssigt,” fortæller lektor Martin Elsman, som har deltaget i og fulgt forskningsarbejdet på tætteste vis.

HIPERFIT runder af - med en workshop og en summit

Den 16. oktober, 2017 afholder HIPERFIT en heldags afsluttende workshop om de videnskabelige og teknologiske resultater for forskere, studerende og andre interesserede, som følges op af en Summit den 17. oktober fra 13:15-17:00.

De to arrangementer markerer afslutningen af HIPERFIT forskningscenteret, men åbner samtidig muligheden for at angribe yderligere FinTech problemstillinger samt benytte de opnåede resultater i nye sammenhænge.

Det kan stadig nås at tilmelde sig de to arrangementer. Interesserede kan tilmelde sig – hør bl.a. Anders Kirkeby fra SimCorp fortælle om de nyeste resultater.

Læs også et uddybende interview med VP Anders Kirkeby og Professor Fritz Henglein om forskningssamarbejdet.